Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Αποτίμηση και αντιστάθμιση κινδύνου συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με τη χρήση παραγώγων προϊόντων

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
  • Additional Information
    • Publication Date:
    • Abstract:
      Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει την τιμολόγηση και αντιστάθμιση κινδύνου των παραδοσιακών και των σύνθετων ασφαλιστικών προϊόντων ζωής σε στοχαστικό περιβάλλον. Αρχικά γίνεται παρουσίαση των αναλογιστικών μεθόδων που βασίζονται στις βασικές αρχές της αναλογιστικής επιστήμης και στη συνέχεια αναπτύσσονται πιο εξελιγμένα μοντέλα. Κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση των μεθόδων αποτίμησης και αντιστάθμισης κινδύνου των ασφαλιστικών προϊόντων τα οποία συνδέονται με χαρτοφυλάκια μετοχών, γνωστά ως προϊόντα Unit Linked, Equity – Linked Insurance Contracts, καθώς και Participating Life Insurance Contracts. Επίσης εξετάζεται η τιμολόγηση και η αντιστάθμιση κινδύνου των συνταξιοδοτικών σχημάτων καθορισμένης παροχής, καθορισμένης εισφοράς και τύπου targeted money purchase, υπό τη χρήση των παραγώγων και των πιο σημαντικών στοχαστικών μοντέλων. Τέλος παρουσιάζονται εφαρμογές τιμολόγησης των παραδοσιακών ασφαλιστικών προϊόντων βάσει υπολογιστικών μεθόδων.
      This paper presents the pricing and the risk hedging of traditional and modern life insurance contracts in a stochastic environment. First, we analyze the actuarial models which are based on the initial principles of actuarial science, and then develop a more sophisticated one. The main purpose is to analyze the pricing models and the risk hedging of insurance contracts where the benefits are linked to a portfolio of equities and a minimum amount guaranteed is provided, known as Unit Linked contracts, Equity-Linked Insurance Contracts and Participating Life Insurance Contracts. Furthermore, this paper analyses the pricing and the risk hedging of the three different types of pension schemes, defined benefit, defined contribution and targeted money purchase, through a set of options and stochastic models. Finally, using spreadsheet-style software, the paper presents examples of the pricing of traditional life insurance products.
    • File Description:
    • Rights:
    • Accession Number: